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Bei Backtest und Replay-Trading

Backtesting / Market Replay

פלטפורמות וכלים

Definition

Testen einer Strategie anhand historischer Daten. Beim Backtest werden die Regeln auf die Historie angewendet und das Ergebnis überprüft, und beim Replay-Trading wird der Markt Kerze für Kerze neu abgespielt und gehandelt, als wäre er live. Beide Methoden kosten Stunden, keine Evaluationen.

Ausführliche Erklärung

Bevor du eine Evaluation kaufst, beantwortet Replay die wichtige Frage: Hält deine Strategie innerhalb der Regeln des Kontos stand, mit der Schwelle, dem täglichen Verlustlimit und der Konsistenzregel, und ist sie nicht nur profitabel. Die Falle ist, eine Strategie zu entwickeln, die zu sehr an die Vergangenheit angepasst ist. Eine gute Überprüfung umfasst verschiedene Zeiträume, News-Tage und Kommissionen, und am Ende einige Wochen echten Handels mit geringem Volumen.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Ein Trader testet sein Setup im Replay über 40 Handelstage von MNQ, mit einem Drawdown von $2,000 und der geplanten Positionsgröße. Wenn das Konto in drei der 40 Tage die Untergrenze erreicht hätte, reduziert er die Positionsgröße, bevor er eine Evaluation kauft.

יומן מסחר

Systematische Dokumentation jedes Trades: Einstieg, Ausstieg, Stop, Größe, Grund und Ergebnis. In Prop-Konten ist dies das Werkzeug, um das Muster zu identifizieren, das Konten zum Scheitern bringt, und nicht nur eine Zusammenfassung von Gewinn und Verlust.

Chance-Risiko-Verhältnis

Das Verhältnis zwischen dem, was ein Trade bis zum Drawdown riskiert, und dem, was er bis zum Ziel einbringen kann. Ein Verhältnis von 1:2 bedeutet, dass für jeden Dollar Risiko das Ziel zwei Dollar beträgt. Das Verhältnis allein sagt nicht viel aus: Es wird zusammen mit der Erfolgsquote gelesen.

Positionsgröße

Die Entscheidung, wie viele Kontrakte in einem Trade eröffnet werden. Sie wird von hinten nach vorne berechnet: Wie viel darf man in einem Trade verlieren, geteilt durch den Verlust eines Kontrakts bis zum Drawdown. In einem Prop-Konto ist dies die wichtigste Entscheidung, da sie bestimmt, wie viele Fehler das Konto vor dem Drawdown-Schwelle verkraften kann.

Rithmic-Verbindung

Ein Verbindungsanbieter, über den die Plattform Marktdaten empfängt und Orders an das Konto sendet. Die Firma bestimmt, ob dein Konto auf Rithmic oder Tradovate läuft, und die Verbindung bestimmt, welche Plattformen du nutzen kannst.

Verbindung und Tradovate Plattform

Broker und Verbindung zu Futures, mit eigener Handelsplattform, die auch im Browser und auf Mobilgeräten funktioniert. Fast alle Prop-Firmen auf der Website bieten Konten auf Tradovate an, und darüber verbindest du dich auch mit TradingView.

NinjaTrader Plattform

Eine Handelsplattform und Charting-Software für Futures, eine der beliebtesten unter Tradern von Prop-Firmen. Die Desktop-Version läuft nur unter Windows und verbindet sich je nach Firma über Rithmic oder Tradovate mit dem Konto.