Backtest e trading de replay
Backtesting / Market Replay
פלטפורמות וכליםDefinição
Teste de uma estratégia em dados históricos. No backtest, as regras são executadas no histórico e o resultado é verificado, e no trading replay, o mercado é reproduzido vela por vela e negociado como se fosse ao vivo. Ambos os métodos levam horas, não avaliações.
Explicação detalhada
Antes de comprar uma avaliação, o replay responde à pergunta importante: sua estratégia se mantém dentro das regras da conta, com o limite de drawdown, o limite de perda diária e a regra de consistência, e não apenas se ela é lucrativa. A armadilha é construir uma estratégia muito adaptada ao passado. Um bom teste inclui diferentes períodos, dias de notícias e comissões, e no final algumas semanas de trading real em pequena quantidade.
Um exemplo do mundo das mesas proprietárias
Um trader executa sua configuração em replay em 40 dias de operação de MNQ, com um limite de $2,000 e o volume que ele planeja. Se em três dos 40 dias a conta tivesse atingido o piso, ele reduziria o volume antes de comprar uma avaliação.