Boas-vindas ao site de comparação de mesas proprietárias mais completo!

Relação risco-recompensa

Risk/Reward Ratio (R:R)

Gestão de risco

Definição

A relação entre o que uma operação arrisca até o drawdown e o que ela pode ganhar até o take profit. Uma relação de 1:2 significa que para cada dólar em risco, o take profit é de dois dólares. A relação por si só não diz muito: ela é lida junto com a porcentagem de sucesso.

Explicação detalhada

Um trader com uma relação de 1:2 pode ser lucrativo mesmo acertando apenas 40% das operações, e um trader com 1:0.5 precisa ter sucesso em mais de dois terços das operações apenas para não perder. Esta é a razão pela qual estratégias com metas pequenas e drawdowns amplos parecem boas por duas semanas e depois quebram a conta. Na avaliação, há uma camada adicional: a regra de consistência. Uma meta distante que é alcançada em uma única operação enorme pode gerar um dia que excede a regra, e por isso a relação também é verificada em relação ao lucro diário adequado para a consistência.

Um exemplo do mundo das mesas proprietárias

Um drawdown de 10 pontos e um alvo de 20 pontos no MES: um risco de $50 por contrato versus um lucro potencial de $100, uma proporção de 1:2. Em dez negociações com 4 sucessos e 6 perdas, o resultado é $400 menos $300, um lucro de $100 por contrato antes das comissões.

סטופ לוס

Uma ordem de saída que fecha uma operação perdedora em um nível predefinido. Em uma conta prop, o stop não é apenas uma boa gestão de risco: é o que separa uma operação ruim de cruzar o limite de drawdown e desqualificar a conta.

Tamanho da posição

A decisão de quantos contratos abrir em uma operação. É calculada de trás para frente: quanto é permitido perder na operação, dividido pela perda de um contrato até o drawdown. Em uma conta prop, esta é a decisão mais importante, pois determina quantos erros a conta pode absorver antes do limite.

Regra de consistência

Restrição aplicada pelas mesas proprietárias (tanto nas fases de avaliação quanto nas contas financiadas) para garantir que o trader atue de forma sistemática e estável, sem depender de sorte ou de apostas agressivas. A regra geralmente exige que o lucro do melhor dia de operação não ultrapasse uma porcentagem definida do lucro total (ou estabelece limites para o tamanho da posição), garantindo que a conta seja construída com base em um desempenho equilibrado ao longo do tempo, e não em uma “tacada” única.

Meta de lucro

O lucro que você precisa acumular na avaliação para passar a uma conta financiada, sem cruzar o limite de drawdown e sem violar nenhuma outra regra.

Drawdown móvel de fim de dia (EOD)

O drawdown de fim de dia (EOD Drawdown) é uma regra de limite de perda máxima móvel em que o limite de perda sobe apenas uma vez por dia, com base no saldo de fechamento. Porém, na maioria das mesas, o próprio limite é aplicado em tempo real, de modo que tocá-lo durante o dia de operação reprova a conta.

Drawdown móvel intradiário

Trata-se de um limite de gestão de risco calculado continuamente e em tempo real ao longo do dia de operação, que acompanha o saldo máximo da conta (incluindo lucros realizados e lucros não realizados de posições abertas), de modo que o limite de perda sempre sobe junto com o saldo máximo, mantendo uma distância fixa, mas nunca desce; cruzar esse limite a qualquer momento (mesmo por um segundo) causa reprovação imediata ou o encerramento da conta.