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Ratio risque-rendement

Risk/Reward Ratio (R:R)

Gestion des risques

Définition

Le ratio entre ce qu'un trade risque jusqu'au drawdown et ce qu'il peut rapporter jusqu'à l'objectif. Un ratio de 1:2 signifie que pour chaque dollar risqué, l'objectif est de deux dollars. Le ratio seul ne dit pas grand-chose : il est lu conjointement avec le pourcentage de réussite.

Explication détaillée

Un trader avec un ratio de 1:2 peut être rentable même s'il n'a raison que dans 40% des trades, et un trader avec 1:0.5 doit réussir plus des deux tiers des trades juste pour ne pas perdre. C'est pourquoi les stratégies avec de petits objectifs et de larges drawdowns semblent bonnes pendant deux semaines, puis cassent un compte. Dans l'évaluation, il y a une couche supplémentaire : la règle de cohérence. Un objectif lointain atteint en un seul trade énorme peut générer une journée qui dépasse la règle, c'est pourquoi le ratio est également vérifié par rapport au profit quotidien qui correspond à la cohérence.

Un exemple du monde du prop trading

Drawdown de 10 points et objectif de 20 points sur le MES: un risque de $50 par contrat contre un profit potentiel de $100, un ratio de 1:2. En dix trades avec 4 succès et 6 pertes, le résultat est $400 moins $300, un profit de $100 par contrat avant commissions.

סטופ לוס

Un ordre de sortie qui clôture un trade perdant à un niveau prédéfini. Dans un compte de prop, le drawdown n'est pas seulement une bonne gestion des risques: c'est ce qui sépare un mauvais trade du franchissement du seuil de drawdown et de l'invalidation du compte.

Taille de position

La décision du nombre de contrats à ouvrir dans un trade. Elle est calculée à rebours: combien il est permis de perdre par trade, divisé par la perte d'un contrat jusqu'au drawdown. Dans un compte de prop firm, c'est la décision la plus importante, car elle détermine le nombre d'erreurs que le compte peut absorber avant le seuil.

Règle de cohérence

Restriction appliquée par les prop firms (aussi bien en phase d'évaluation que sur les comptes financés) pour s'assurer que le trader agit de façon méthodique et régulière, sans compter sur la chance ou sur des paris agressifs. La règle exige généralement que le profit de la meilleure journée de trading ne dépasse pas un pourcentage défini du profit total (ou fixe des limites à la taille des positions), garantissant ainsi que le compte se construit sur des performances équilibrées dans la durée et non sur un « coup » ponctuel.

Objectif de profit

Le profit à accumuler pendant l'évaluation pour passer à un compte financé, sans franchir le seuil de drawdown ni enfreindre aucune autre règle.

Drawdown suiveur de fin de journée (EOD)

Le drawdown de fin de journée (EOD Drawdown) est une règle de limite de perte maximale suiveuse dans laquelle le seuil de perte ne monte qu'une fois par jour, sur la base du solde de clôture. Toutefois, chez la plupart des prop firms, le seuil lui-même est appliqué en temps réel : le toucher pendant la journée de trading fait échouer le compte.

Drawdown suiveur intraday

Il s'agit d'une limite de gestion des risques calculée en continu et en temps réel tout au long de la journée de trading, qui suit le solde maximal du compte (profits réalisés et profits latents des positions ouvertes compris), de sorte que le seuil de perte monte toujours avec le solde maximal en gardant un écart fixe, mais ne redescend jamais ; franchir ce seuil à tout moment (même une seule seconde) entraîne l'échec immédiat ou la clôture du compte.