Taille de position
Position Sizing
Gestion des risquesDéfinition
La décision du nombre de contrats à ouvrir dans un trade. Elle est calculée à rebours: combien il est permis de perdre par trade, divisé par la perte d'un contrat jusqu'au drawdown. Dans un compte de prop firm, c'est la décision la plus importante, car elle détermine le nombre d'erreurs que le compte peut absorber avant le seuil.
Explication détaillée
La formule : risque par trade en dollars, divisé par la taille du drawdown en points multipliée par la valeur du point. Le résultat est arrondi à la baisse, et vous restez toujours dans la limite de contrats et le niveau de scaling du compte. Une erreur courante est de fixer une quantité fixe ("J'entre toujours avec 3") et de déplacer le drawdown pour qu'il corresponde. Le bon ordre est l'inverse : le drawdown est déterminé par le graphique, et la quantité en découle.
Un exemple du monde du prop trading
Chez FTMO Futures, sur un compte Growth de 50K avec un seuil de $2,000, un trader décide de risquer $200 par trade, un dixième du seuil. Avec un stop de 20 points sur le MNQ ($40 par contrat), il ouvre 5 contrats MNQ, qui sont comptés par FTMO comme un demi-contrat sur la limite de 5 contrats du compte.