Backtest y trading de repetición
Backtesting / Market Replay
פלטפורמות וכליםDefinición
Prueba de una estrategia con datos históricos. En el backtest, se ejecutan las reglas sobre el historial y se verifica el resultado, y en el trading de repetición, el mercado se reproduce vela por vela y se opera como si fuera en vivo. Ambos métodos requieren horas, no evaluaciones.
Explicación detallada
Antes de comprar una evaluación, Replikanto responde a la pregunta importante: si tu estrategia se mantiene dentro de las reglas de la cuenta, con el umbral, el límite de pérdida diaria y la regla de consistencia, y no solo si es rentable. La trampa es construir una estrategia demasiado adaptada al pasado. Una buena prueba incluye diferentes períodos, días de noticias y comisiones, y al final, unas pocas semanas de trading real con una cantidad pequeña.
Un ejemplo del mundo del fondeo
Un trader ejecuta su setup en replay durante 40 días de trading de MNQ, con un drawdown de $2,000 y el volumen que planea. Si en tres de los 40 días la cuenta hubiera tocado el piso, reduce el volumen antes de comprar una evaluación.