Tamaño de posición
Position Sizing
Gestión del riesgoDefinición
La decisión de cuántos contratos abrir en una operación. Se calcula de atrás hacia adelante: cuánto se puede perder en una operación, dividido por la pérdida de un contrato hasta el drawdown. En una cuenta de fondeo, esta es la decisión más importante, porque determina cuántos errores puede absorber la cuenta antes del umbral.
Explicación detallada
La fórmula: riesgo por operación en dólares, dividido por el tamaño del drawdown en puntos multiplicado por el valor del punto. El resultado se redondea hacia abajo, y siempre se mantiene dentro del límite de contratos y el nivel de escalado de la cuenta. Un error común es establecer una cantidad fija ("Siempre entro con 3") y mover el drawdown para que coincida. El orden correcto es el inverso: el drawdown se determina según el gráfico, y la cantidad se deriva de él.
Un ejemplo del mundo del fondeo
En FTMO Futures, en una cuenta Growth de 50K con un umbral de $2,000, un trader decide arriesgar $200 en una operación, una décima parte del umbral. Con un drawdown de 20 puntos en MNQ ($40 por contrato), abre 5 contratos MNQ, que en FTMO se cuentan como medio contrato del límite de 5 contratos de la cuenta.