Relación riesgo-recompensa
Risk/Reward Ratio (R:R)
Gestión del riesgoDefinición
La relación entre lo que una operación arriesga hasta el drawdown y lo que puede ganar hasta el objetivo. Una relación de 1:2 significa que por cada dólar en riesgo, el objetivo es de dos dólares. La relación por sí sola no dice mucho: se lee junto con el porcentaje de éxito.
Explicación detallada
Un trader con una relación de 1:2 puede ser rentable incluso si acierta solo en el 40% de las operaciones, y un trader con 1:0.5 necesita tener éxito en más de dos tercios de las operaciones solo para no perder. Esta es la razón por la que las estrategias con objetivos pequeños y drawdowns amplios se ven bien durante dos semanas y luego rompen una cuenta. En la evaluación hay otra capa: la regla de consistencia. Un objetivo lejano que se alcanza en una sola operación enorme puede generar un día que excede la regla, por lo que la relación también se verifica frente a la ganancia diaria que se ajusta a la consistencia.
Un ejemplo del mundo del fondeo
Un stop de 10 puntos y un objetivo de 20 puntos en MES: un riesgo de $50 por contrato frente a una ganancia potencial de $100, una relación de 1:2. En diez operaciones con 4 éxitos y 6 pérdidas, el resultado es $400 menos $300, una ganancia de $100 por contrato antes de comisiones.