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Contrat NQ

NQ (E-mini Nasdaq-100)

Trading

Définition

Le contrat à terme sur l'indice Nasdaq-100 en taille mini. Chaque point vaut $20, et le tick est de 0.25 point, soit $5 par contrat. Il est plus volatil que l'ES, et donc apprécié des scalpers et risqué pour les petits comptes.

Explication détaillée

Le NQ bouge de nombreux points par jour, donc même si la valeur du point est inférieure à celle de l'ES, le risque par trade est similaire ou plus élevé. Un stop technique de 25 points représente $500 par contrat mini. Sur un compte avec un seuil de $2,000, cela signifie qu'un seul contrat NQ avec un stop large peut consommer un quart du seuil en un seul trade. C'est là qu'intervient le MNQ, qui permet le même trade pour $50.

Un exemple du monde du prop trading

Un drawdown de 10 points sur le NQ coûte $200 pour un contrat mini et $20 pour un contrat MNQ. Sur un compte avec un seuil de $2,000, dix pertes consécutives de ce type sur des minis épuisent le compte, et sur des micros, elles ne représentent que $200.

Comment cela fonctionne chez les prop firms du site

D'après les règles détaillées sur nos pages de prop firms. Les règles évoluent : avant d'acheter, consultez la page de la prop firm.

Calculateur de risque

Combien de contrats ouvrir selon le stop et la limite de perte du compte

Contrat MNQ

La version micro du NQ : le même indice Nasdaq-100 au dixième de la taille. Chaque point vaut $2 et le tick (0.25 point) vaut $0.50. Il est populaire auprès des traders en évaluation qui veulent la volatilité du NQ sans le risque d'un contrat mini.

Contrat ES

Le contrat à terme sur l'indice S&P 500 en taille mini, l'un des contrats les plus échangés au monde. Chaque point vaut $50, et le tick est de 0.25 point, soit $12.50 par contrat.

Valeur du tick et valeur du point

Un tick est la plus petite variation de prix d'un contrat, et la valeur du tick correspond au nombre de dollars que vaut cette variation pour un contrat. Un point se compose de plusieurs ticks : la valeur du point est donc la valeur du tick multipliée par le nombre de ticks dans un point.

Couverture

Ouvrir des positions opposées, long et short, sur le même sous-jacent ou sur des actifs corrélés en même temps, sur le même compte ou entre plusieurs comptes. Chez la plupart des prop firms, c'est interdit.

Taille de position

La décision du nombre de contrats à ouvrir dans un trade. Elle est calculée à rebours: combien il est permis de perdre par trade, divisé par la perte d'un contrat jusqu'au drawdown. Dans un compte de prop firm, c'est la décision la plus importante, car elle détermine le nombre d'erreurs que le compte peut absorber avant le seuil.

Politique de trading pendant les annonces

Il s'agit d'une règle de gestion des risques sur les comptes de trading financés, qui interdit aux traders d'ouvrir, de clôturer ou de modifier des positions actives dans une fenêtre de temps définie (généralement quelques minutes) avant, pendant et après la publication d'annonces économiques majeures à fort impact (Tier One).