Средневзвешенная цена по объему (VWAP) (VWAP (Volume Weighted Average Price)) - что это? | Словарь терминов проп-фирм PAYLESS

Shlomi Buzaglo

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

VWAP (Volume Weighted Average Price)

אנליזה טכנית

Определение

Средняя цена дня, взвешенная по объему, торгуемому по каждой цене. Она сбрасывается в начале каждой сессии, и дневные трейдеры используют ее как линию справедливости: цена выше нее считается сильной, а цена ниже нее считается слабой.

Подробное объяснение

В отличие от обычной скользящей средней, VWAP придает вес местам, где действительно проходили деньги. Поэтому институциональные инвесторы используют его как эталон для исполнения, а дневные трейдеры ищут реакции цены на него: возврат для проверки сверху в восходящем тренде или отторжение от него снизу в нисходящем тренде. В фьючерсах важно проверить, откуда он начинает расчет: с открытия торгового дня вечером или с открытия фондового рынка в Нью-Йорке. Каждое из определений дает разную линию.

Пример из мира проп-трейдинга

MNQ открывает сессию Нью-Йорка выше VWAP, опускается к нему и получает от него поддержку. Трейдер, открывший лонг на проверке, ставит просадку ниже VWAP, потому что его пробой отменяет идею.

Область на графике, где цена движется так быстро, что остается разрыв. В паттерне из трех свечей при восходящем движении, когда минимум третьей свечи выше максимума первой свечи, диапазон между ними является FVG (и наоборот при нисходящем движении). Трейдеры ICT и Smart Money ожидают, что цена вернется в эту область, прежде чем продолжить движение.