Добро пожаловать на самый полный сайт сравнения проп-фирм!

Трейлинг-стоп (ордер)

Trailing Stop Order

Риск-менеджмент

Определение

Стоп-ордер, который автоматически перемещается вслед за ценой, когда сделка прибыльна, на фиксированном расстоянии, и не возвращается назад. Он фиксирует часть прибыли, не принимая предварительного решения о выходе. Не путайте его с трейлинг-просадкой: трейлинг-стоп - это ваш инструмент, а трейлинг-просадка - это правило счета.

Подробное объяснение

Вы устанавливаете расстояние, например, 8 пунктов. Когда цена движется в вашу пользу, просадка поднимается вместе с ней, а когда цена отступает, просадка остается на месте, пока не будет достигнута и не произойдет выход. Путаница с Trailing Drawdown распространена, потому что оба являются трейлинговыми. Разница: трейлинг-порог компании следует за пиком счета и определяет, когда счет дисквалифицируется, а трейлинг-просадка следует за ценой одной сделки и определяет, когда она закрывается.

Пример из мира проп-трейдинга

Лонг по ES на 6,000 с трейлинг-стопом в 8 пунктов: стоп начинается на 5,992. Цена поднимается до 6,012, и стоп поднимается до 6,004. Когда цена откатывается до 6,004, сделка закрывается с прибылью в 4 пунктов, $200 за контракт.

Калькулятор риска

Сколько контрактов открывать с учетом стопа и лимита убытка счета

Трейлинг-просадка

Порог просадки, который поднимается вместе с пиком счета и никогда не опускается. По мере роста прибыли нижняя граница следует за счетом на том же расстоянии до точки фиксации, которую задает фирма.

סטופ לוס

Приказ на выход, который закрывает убыточную сделку на заранее определенном уровне. На проп-счете стоп-лосс - это не только хороший риск-менеджмент: это то, что отделяет плохую сделку от пересечения порога просадки и дисквалификации счета.

Типы ордеров: рыночный, лимитный и стоп

Рыночный ордер (Market) исполняется немедленно по следующей доступной цене. Лимитный ордер (Limit) исполняется только по установленной вами цене или лучше, поэтому он может не исполниться вообще. Стоп-ордер (Stop) становится рыночным ордером, когда цена достигает установленного вами уровня, и таким образом устанавливается стоп-лосс.

Ордера OCO и Bracket

Bracket - это ордер на вход, к которому сразу прилагаются стоп и цель по прибыли. OCO (One Cancels Other) связывает два ордера на выход: когда исполняется один, второй автоматически отменяется.

Трейлинг-просадка по итогам дня (EOD)

Просадка по итогам дня (EOD Drawdown) - это правило трейлингового максимального лимита убытка, при котором порог убытка поднимается только раз в день на основе баланса закрытия. Однако в большинстве фирм сам порог контролируется в реальном времени, поэтому его касание в течение торгового дня приводит к провалу счета.

Внутридневная трейлинг-просадка

Речь идет о лимите риск-менеджмента, который непрерывно рассчитывается в реальном времени в течение всего торгового дня и отслеживает пиковый баланс счета (включая реализованную и нереализованную прибыль по открытым позициям). Порог убытка всегда поднимается вместе с пиковым балансом, сохраняя фиксированное расстояние, но никогда не опускается; пересечение этого порога в любой момент (даже на одну секунду) приводит к немедленному провалу или закрытию счета.