Добро пожаловать на самый полный сайт сравнения проп-фирм!

Соотношение риска и прибыли

Risk/Reward Ratio (R:R)

Риск-менеджмент

Определение

Соотношение того, чем сделка рискует до просадки, к тому, что она может заработать до цели. Соотношение 1:2 означает, что на каждый доллар риска цель составляет два доллара. Само по себе соотношение мало что значит: его читают вместе с процентом успеха.

Подробное объяснение

Трейдер с соотношением 1:2 может быть прибыльным, даже если он прав только в 40% сделок, а трейдеру с 1:0.5 нужно быть успешным более чем в двух третях сделок, чтобы просто не потерять. Вот почему стратегии с небольшими целями и широкими стопами выглядят хорошо две недели, а затем разрушают счет. В испытании есть еще один уровень: правило консистентности. Далекая цель, достигнутая одной огромной сделкой, может создать день, выходящий за рамки правила, поэтому соотношение также проверяется относительно дневной прибыли, соответствующей консистентности.

Пример из мира проп-трейдинга

Просадка в 10 пунктов и цель в 20 пунктов в MES: риск $50 за контракт против потенциальной прибыли $100, соотношение 1:2. В десяти сделках с 4 успехами и 6 потерями результат составляет $400 минус $300, прибыль $100 за контракт до комиссий.

סטופ לוס

Приказ на выход, который закрывает убыточную сделку на заранее определенном уровне. На проп-счете стоп-лосс - это не только хороший риск-менеджмент: это то, что отделяет плохую сделку от пересечения порога просадки и дисквалификации счета.

Размер позиции

Решение о том, сколько контрактов открыть в сделке. Оно рассчитывается от конца к началу: сколько можно потерять в сделке, деленное на убыток одного контракта до просадки. В проп-счете это самое важное решение, потому что оно определяет, сколько ошибок счет может выдержать до порога.

Правило консистентности

Ограничение, которое применяют проп-фирмы (как на этапах испытания, так и на финансируемых счетах), чтобы убедиться, что трейдер действует системно и стабильно, а не полагается на удачу или агрессивные ставки. Правило обычно требует, чтобы прибыль лучшего торгового дня не превышала заданный процент от общей прибыли (или устанавливает лимиты на размер позиции), и тем самым гарантирует, что торговый счет строится на сбалансированных результатах во времени, а не на разовом «ударе».

Цель по прибыли

Прибыль, которую нужно накопить на испытании, чтобы перейти на финансируемый счет, не пересекая порог просадки и не нарушая ни одного другого правила.

Трейлинг-просадка по итогам дня (EOD)

Просадка по итогам дня (EOD Drawdown) - это правило трейлингового максимального лимита убытка, при котором порог убытка поднимается только раз в день на основе баланса закрытия. Однако в большинстве фирм сам порог контролируется в реальном времени, поэтому его касание в течение торгового дня приводит к провалу счета.

Внутридневная трейлинг-просадка

Речь идет о лимите риск-менеджмента, который непрерывно рассчитывается в реальном времени в течение всего торгового дня и отслеживает пиковый баланс счета (включая реализованную и нереализованную прибыль по открытым позициям). Порог убытка всегда поднимается вместе с пиковым балансом, сохраняя фиксированное расстояние, но никогда не опускается; пересечение этого порога в любой момент (даже на одну секунду) приводит к немедленному провалу или закрытию счета.