Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)
VWAP (Volume Weighted Average Price)
אנליזה טכניתDefinição
O preço médio do dia, ponderado pelo volume negociado em cada preço. Ele é redefinido no início de cada sessão, e os traders diários o usam como uma linha de justiça: um preço acima dele é considerado forte, e um preço abaixo dele é considerado fraco.
Explicação detalhada
Ao contrário de uma média móvel comum, o VWAP dá peso onde o dinheiro realmente se moveu. Por isso, as instituições o utilizam como referência de desempenho, e os traders diários procuram reações do preço a ele: um retorno para teste por cima em uma tendência de alta, ou uma rejeição por baixo em uma tendência de baixa. Em contratos futuros, é importante verificar de onde ele começa a calcular: desde a abertura do dia de trading à noite, ou desde a abertura do mercado de ações em Nova York. Cada uma das definições fornece uma linha diferente.
Um exemplo do mundo das mesas proprietárias
O MNQ abre a sessão de Nova York acima do VWAP, desce até ele e recebe suporte. Um trader que entra comprado no teste coloca o drawdown abaixo do VWAP, porque uma quebra anula a ideia.