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Limite de preço da CME

CME Price Limits

Gestão de risco

Definição

O limite máximo que um contrato futuro pode se mover em uma sessão antes que a bolsa pare ou restrinja seu trading. Algumas mesas proprietárias proíbem o trading quando o preço está próximo do limite, dentro de 2% dele.

Explicação detalhada

Os limites são calculados a partir do preço de liquidação e atualizados diariamente. Quando um contrato atinge um limite, o mercado pode parar temporariamente, negociar apenas em uma faixa limitada ou parar de negociar até o fim do dia, e uma posição aberta pode ficar presa sem saída. Em dias normais, isso não é relevante. Em um dia de colapso ou salto incomum, esta é uma regra que desqualifica contas, por isso é aconselhável adicionar uma coluna de % Net Change à plataforma e monitorá-la.

Um exemplo do mundo das mesas proprietárias

De acordo com o método publicado pela Topstep: quando o limite de preço é 5%, você para de negociar quando o % Net Change atinge 3%. No ES com um settlement de 2,814, isso significa parar acima de 2,898 e abaixo de 2,730.

Como funciona nas mesas do site

Com base nas regras detalhadas nas nossas páginas das mesas. As regras são atualizadas, então antes de comprar vale conferir a página da mesa.

Comparativo de mesas proprietárias

Todas as mesas, regras e preços em um só lugar

Notícias de alto impacto

Publicações econômicas programadas que movem o mercado bruscamente em segundos: decisões de taxa de juros do Fed (FOMC), Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e relatório de empregos (NFP). Nos calendários econômicos, eles são marcados em vermelho, daí o apelido Red Folder. Algumas mesas proprietárias proíbem estar em posição em torno deles.

Dia de trading de contratos futuros

O dia de trading de contratos futuros não começa pela manhã: ele abre na noite anterior, às 18:00 no horário de Nova York, e fecha na tarde do dia seguinte. De acordo com esse limite, as empresas redefinem o limite de perda diária, calculam o piso de drawdown do fim do dia e contam os dias de operação.

Deslizamento (slippage)

A diferença entre o preço em que você queria entrar ou sair e o preço em que a ordem foi realmente preenchida. Isso ocorre principalmente em ordens de mercado e stop, em movimentos bruscos, em notícias e em horários de baixa liquidez.

Drawdown móvel de fim de dia (EOD)

O drawdown de fim de dia (EOD Drawdown) é uma regra de limite de perda máxima móvel em que o limite de perda sobe apenas uma vez por dia, com base no saldo de fechamento. Porém, na maioria das mesas, o próprio limite é aplicado em tempo real, de modo que tocá-lo durante o dia de operação reprova a conta.

Drawdown móvel intradiário

Trata-se de um limite de gestão de risco calculado continuamente e em tempo real ao longo do dia de operação, que acompanha o saldo máximo da conta (incluindo lucros realizados e lucros não realizados de posições abertas), de modo que o limite de perda sempre sobe junto com o saldo máximo, mantendo uma distância fixa, mas nunca desce; cruzar esse limite a qualquer momento (mesmo por um segundo) causa reprovação imediata ou o encerramento da conta.

Limite de perda máxima

O valor máximo que uma conta pode cair abaixo do seu ponto de referência antes de ser desclassificada. Nas mesas proprietárias ele também é chamado de MLL (Maximum Loss Limit), e cada mesa o calcula de um jeito: móvel intradiário, móvel de fim de dia ou estático.