Volume Weighted Average Price (VWAP)
VWAP (Volume Weighted Average Price)
אנליזה טכניתDefinizione
Il prezzo medio della giornata, ponderato per il volume scambiato a ogni prezzo. Si azzera all'inizio di ogni sessione, e i day trader lo usano come linea di equità: un prezzo al di sopra è considerato forte, e un prezzo al di sotto è considerato debole.
Spiegazione dettagliata
A differenza di una normale media mobile, il VWAP dà peso a dove il denaro è effettivamente passato. Per questo motivo, le istituzioni lo usano come punto di riferimento per le prestazioni, e i day trader cercano reazioni del prezzo ad esso: un ritorno per un test dall'alto in un trend rialzista, o un rifiuto dal basso in un trend ribassista. Nei futures è importante verificare da dove inizia il calcolo: dall'apertura del giorno di trading serale, o dall'apertura del mercato azionario di New York. Ciascuna delle impostazioni produce una linea diversa.
Un esempio dal mondo prop
MNQ apre la sessione di New York sopra il VWAP, scende ad esso e riceve supporto. Un trader che entra long al test posiziona lo stop sotto il VWAP, perché una sua rottura annulla l'idea.