Precio promedio ponderado por volumen (VWAP)
VWAP (Volume Weighted Average Price)
אנליזה טכניתDefinición
El precio promedio del día, ponderado por el volumen negociado a cada precio. Se reinicia al comienzo de cada sesión, y los traders intradía lo usan como una línea de equidad: un precio por encima se considera fuerte, y un precio por debajo se considera débil.
Explicación detallada
A diferencia de una media móvil regular, el VWAP da peso a donde realmente se movió el dinero. Por eso, las instituciones lo utilizan como punto de referencia para el rendimiento, y los traders diarios buscan reacciones del precio a él: un retorno para probarlo desde arriba en una tendencia alcista, o un rechazo desde abajo en una tendencia bajista. En futuros, es importante verificar desde dónde comienza a calcular: desde la apertura del día de trading por la noche, o desde la apertura del mercado de valores de Nueva York. Cada una de las definiciones da una línea diferente.
Un ejemplo del mundo del fondeo
El MNQ abre la sesión de Nueva York por encima del VWAP, baja hasta él y recibe soporte. Un trader que entra en largo en la prueba coloca el drawdown por debajo del VWAP, porque una ruptura lo invalida.