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Volumen-gewichteter Durchschnittspreis (VWAP)

VWAP (Volume Weighted Average Price)

אנליזה טכנית

Definition

Der durchschnittliche Preis des Tages, gewichtet nach dem Volumen, das zu jedem Preis gehandelt wurde. Er wird zu Beginn jeder Session zurückgesetzt, und Daytrader verwenden ihn als Fairness-Linie: Ein Preis darüber wird als stark bezeichnet, und ein Preis darunter als schwach.

Ausführliche Erklärung

Im Gegensatz zu einem normalen gleitenden Durchschnitt gewichtet VWAP, wo tatsächlich Geld gehandelt wurde. Daher verwenden Institutionen ihn als Leistungsmaßstab, und Daytrader suchen nach Preisreaktionen darauf: eine Rückkehr zum Testen von oben in einem Aufwärtstrend oder eine Ablehnung von unten in einem Abwärtstrend. Bei Futures-Kontrakten ist es wichtig zu prüfen, ab wann er berechnet wird: ab Eröffnung des Trading-Tages am Abend oder ab Eröffnung des Aktienmarktes in New York. Jede dieser Einstellungen ergibt eine andere Linie.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

MNQ eröffnet die New Yorker Session über dem VWAP, fällt auf diesen zurück und erhält dort Unterstützung. Ein Trader, der bei der Überprüfung long einsteigt, platziert den Drawdown unter dem VWAP, da ein Bruch dessen die Idee zunichtemacht.

TradingView

Grafik- und technische Analyseplattform

Unterstützung und Widerstand

Preisniveaus, bei denen der Markt in der Vergangenheit stoppte oder drehte. Unterstützung ist ein Niveau unter dem Preis, bei dem Käufer einstiegen, und Widerstand ist ein Niveau darüber, bei dem Verkäufer einstiegen. Ein gebrochenes Niveau neigt dazu, seine Rolle zu wechseln.

Fair Value Gap (FVG)

Ein Bereich im Chart, in dem sich der Preis so schnell bewegt hat, dass eine Lücke entstanden ist. Bei einem Muster von drei Kerzen im Aufwärtstrend, wenn das Tief der dritten Kerze höher ist als das Hoch der ersten Kerze, ist der Bereich dazwischen der FVG (und umgekehrt im Abwärtstrend). ICT- und Smart Money-Trader erwarten, dass der Preis in diesen Bereich zurückkehrt, bevor er sich weiterbewegt.

TradingView-Plattform

Eine Chart- und technische Analyseplattform im Browser, von der aus man auch traden kann, wenn man einen Broker damit verbindet. Bei den Prop-Firmen verbindet man das Tradovate-Konto des Unternehmens damit und sendet Orders direkt vom Chart.

Futures-Handelstag

Der Handelstag für Futures beginnt nicht morgens: Er öffnet am Vorabend um 18:00 Uhr New Yorker Zeit und schließt am Nachmittag des nächsten Tages. Anhand dieser Grenze setzen die Firmen das tägliche Verlustlimit zurück, berechnen den Tagesende-Mindestkontostand und zählen die Handelstage.