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CME-Preislimit

CME Price Limits

Risikomanagement

Definition

Die maximale Spanne, die ein Futures-Kontrakt in einer Session bewegen darf, bevor die Börse den Handel stoppt oder begrenzt. Einige Prop-Firmen verbieten den Handel, wenn der Preis nahe der Grenze liegt, innerhalb von 2% davon.

Ausführliche Erklärung

Die Limits werden vom Settlement-Preis berechnet und täglich aktualisiert. Wenn ein Kontrakt ein Limit erreicht, kann der Markt vorübergehend stoppen, nur in einem begrenzten Bereich gehandelt werden oder den Handel bis zum Tagesende einstellen, und eine offene Position könnte ohne Ausstieg feststecken. An normalen Tagen ist dies nicht relevant. An einem Tag mit einem Crash oder einem außergewöhnlichen Anstieg ist dies eine Regel, die Konten disqualifiziert, daher ist es ratsam, der Plattform eine Spalte für % Net Change hinzuzufügen und diese zu verfolgen.

Ein Beispiel aus der Prop-Welt

Gemäß der von Topstep veröffentlichten Methode: Wenn das Preislimit 5% beträgt, stellst du den Handel ein, wenn der % Net Change 3% erreicht. Bei ES mit einem Settlement von 2,814 bedeutet dies, über 2,898 und unter 2,730 anzuhalten.

So funktioniert es bei den Firmen auf dieser Website

Basierend auf den Regeln auf unseren Firmenseiten. Die Regeln werden aktualisiert, deshalb solltest du vor dem Kauf die Seite der Firma prüfen.

Prop-Firmen-Vergleich

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Nachrichten mit hoher Auswirkung

Geplante Wirtschaftsveröffentlichungen, die den Markt innerhalb von Sekunden stark bewegen: die Zinsentscheidungen der Fed (FOMC), der Verbraucherpreisindex (CPI) und der Arbeitsmarktbericht (NFP). In Wirtschaftskalendern sind sie rot markiert, daher der Spitzname Red Folder. Einige Prop-Firmen verbieten es, um diese herum Positionen zu halten.

Futures-Handelstag

Der Handelstag für Futures beginnt nicht morgens: Er öffnet am Vorabend um 18:00 Uhr New Yorker Zeit und schließt am Nachmittag des nächsten Tages. Anhand dieser Grenze setzen die Firmen das tägliche Verlustlimit zurück, berechnen den Tagesende-Mindestkontostand und zählen die Handelstage.

Slippage

Die Differenz zwischen dem Preis, zu dem du ein- oder aussteigen wolltest, und dem Preis, zu dem der Auftrag tatsächlich ausgeführt wurde. Sie tritt hauptsächlich bei Markt- und Stop-Orders, bei starken Bewegungen, bei News und in Zeiten geringer Liquidität auf.

End-of-Day Trailing Drawdown (EOD)

Der End-of-Day-Drawdown (EOD Drawdown) ist eine nachlaufende Regel für das maximale Verlustlimit, bei der die Verlustschwelle nur einmal am Tag auf Basis des Schlusssaldos nach oben angepasst wird. Bei den meisten Firmen wird die Schwelle selbst jedoch in Echtzeit durchgesetzt, sodass eine Berührung während des Handelstags zum Durchfallen des Kontos führt.

Intraday Trailing Drawdown

Es handelt sich um ein Risikomanagement-Limit, das während des gesamten Handelstags laufend in Echtzeit berechnet wird und dem Höchststand des Kontos folgt (einschließlich realisierter Gewinne und unrealisierter Gewinne aus offenen Positionen), sodass die Verlustschwelle mit dem Höchststand stets steigt und dabei einen festen Abstand hält, aber niemals sinkt; wird diese Schwelle zu irgendeinem Zeitpunkt unterschritten (auch nur für eine Sekunde), führt das sofort zum Durchfallen oder zur Schließung des Kontos.

Maximales Verlustlimit

Der maximale Betrag, um den ein Konto unter seinen Referenzpunkt fallen darf, bevor es disqualifiziert wird. Bei Prop-Firmen heißt es auch MLL (Maximum Loss Limit), und jede Firma berechnet es anders: Intraday Trailing, End-of-Day Trailing oder statisch.