متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
VWAP (Volume Weighted Average Price)
אנליזה טכניתالتعريف
متوسط سعر اليوم، مرجحًا حسب الحجم المتداول عند كل سعر. يتم إعادة تعيينه في بداية كل جلسة، ويستخدمه المتداولون اليوميون كخط عدالة: السعر فوقه يعتبر قويًا، والسعر تحته يعتبر ضعيفًا.
شرح مفصل
على عكس المتوسط المتحرك العادي، يمنح VWAP وزنًا للمكان الذي تم فيه تداول الأموال بالفعل. لذلك، تستخدمه المؤسسات كمعيار للأداء، ويبحث المتداولون اليوميون عن ردود فعل السعر تجاهه: العودة للاختبار من الأعلى في اتجاه صعودي، أو الرفض منه من الأسفل في اتجاه هبوطي. في العقود الآجلة، من المهم التحقق من أين يبدأ الحساب: من افتتاح يوم التداول في المساء، أو من افتتاح سوق الأسهم في نيويورك. كل تعريف من هذه التعريفات يعطي خطًا مختلفًا.
مثال من عالم التداول الممول
يفتح MNQ جلسة نيويورك فوق الـ VWAP، ثم ينخفض إليه ويتلقى منه الدعم. المتداول الذي يدخل صفقة شراء عند الاختبار يضع حد الخسارة أسفل الـ VWAP، لأن كسره يلغي الفكرة.